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ソルベンシーＩＩの最新動向と内部モデル
－QIS5の概要とエコノミックキャピタル計算の内部モデル－
（財）損害保険事業総合研究所
欧州では、保険会社に対する新しいソルベンシー規制（ソルベンシーⅡ）を2013年に導入することを目指して検討が進められています。必要資本を算出する標準的手法を確立するために定量的影響度調査（QIS）は既に4 回実施されましたが、QIS4が実施された2008年以降の世界的金融危機を受けて、2010 年8 月から11月に実施されるQIS5では、リスク係数を厳格化する方向性で見直しが行われています。
また、必要資本の算出には、規制当局が定めた標準的手法以外にも保険会社の内部モデルの使用が認められる予定ですが、当局の承認を得るには2～3年の期間が必要と見られています。このため、欧州大手の保険会社だけでなく、欧州で事業を展開している米国の保険会社の多くが、内部モデル承認申請の準備を進めています。
本講座では、ソルベンシーⅡの全体像の解説を行った上で、保険引き受けリスク、巨大災害リスク、信用リスクについて、QIS4との違いも解説しつつQIS5での必要資本の計算方法をお話しします。さらに、ガイカーペンターが開発した内部モデルのプラットフォームを紹介することで、損保会社の内部モデルのイメージを掴んでいただいた後、ソルベンシーⅡのカテゴリーに沿った形で、内部モデル構築のベストプラクティスを解説いたします。
経営企画部門、リスク管理部門の皆様を始めとして、財務部門、商品部門、経理部門等より、多数の方々のご参加を期待いたします。
| 講 師 |
ガイ・カーペンター・ジャパン
マネージング ディレクター 浜崎 浩一 氏 |
|---|---|
| 日 時 |
10月13日(水)
18:00〜20:00
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| 会 場 |
損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9 |
講義項目
１．ソルベンシーⅡの全体像と最新動向
２．QIS5の概要
３．内部モデルの事例を用いたエコノミックキャピタル計算手法
４．内部モデル承認に必要なUse TestとORSA(Own Risk and Solvency Assessment)
５．内部モデル構築のベストプラクティス
受講料
￥7,200（税、資料代込み）
講師紹介
浜崎 浩一 氏 ガイ・カーペンター・ジャパン マネージング ディレクター
略 歴
1990年 3月 一橋大学経済学部卒業
〃 年 4月 日本生命保険相互会社入社、総合企画室配属
1997年 6月 マーシュ（ニューヨーク）派遣
1999年 4月 ニッセイ損害保険（現ニッセイ同和損害保険）出向
2005年 5月 スタンダード＆プアーズ入社
同社金融サービスグループ上席アナリストとして日本・韓国の保険会社の
格付け分析を担当
2007年 5月 ガイ カーペンター入社
再保険ブローカー業務のほか、保険・再保険リスク分析サービスを担当し、
国内およびアジアの保険会社向けに格付けアドバイス業務も担当
著書等
東洋経済新報社「日本の金融業界2006」「同2007」共著
国際再保険市場、変わる勢力図（週刊東洋経済生保・損保特集号2006年版）
損保会社は巨大地震に耐えられるか（2005年9月9日付けS&Pレポート）
保険会社のコーポレート･ガバナンス（2005年11月18日付けS&Pレポート）
3 利源の開示で関心の高まる生保の利益配分問題（2006年9月22日付けS&Pレポート）
国際会計基準の導入が日本の保険会社に与える影響（保険毎日新聞2006年10月27日号）
日本の保険会社のリスクマネジメント（2007年2月23日付けS&Pレポート）
Is ERM Any Use in Soft Market? (2008年12月Global Best Practices in ERM for Insurers and
Reinsurers, SOCIETY OF ACTUARIES)
