損保総研レポート第90号（2009年12月）
損保総研研究部では、研究員による調査研究の発表の場として機関誌『損保総研レポート』を作成しています。本誌では、損害保険業に関連するさまざまな問題や将来的な課題等について研究員が独自の視点でレポートを行っています。
ERM（Enterprise Risk Management：統合的リスク管理）の定量的な側面である定量的リスク管理の概念およびこの実現に必要な内部モデル等のモデリングの事例をまとめています。先ず、定量的リスク管理に関して、エコノミック・キャピタルおよびこれを補完するストレス・テストを中心に整理しています。次に、モデリングについて、キャピタル要件の算出方法に標準モデルとシナリオを採用しているスイス・ソルベンシー・テストの概要を解説し、更に保険者が実際に利用している内部モデルの概念・設計および機能を具体的に紹介しています。最後に、エコノミック・キャピタル等とストレス・テストに関して、モデリング、ガバナンスおよび監督・情報開示の観点から整理し、定量的リスク管理と内部モデルの在り方についてまとめています。
１．はじめに
２．定量的リスク管理の概要
３．スイス・ソルベンシー・テストとモデリング
４．内部モデルの活用事例
５．定量的リスク管理の活用
６．おわりに
損害保険にたずさわる者であれば誰もが知っている、世界で最も有名な保険ブランドのひとつであるロイズ。しかし、その生い立ちや変遷等を紹介する資料はあっても、現代のロイズがどのような組織でどのように機能しているのかについては、これらを解説した日本語の資料はほとんど存在せず、あまり知られていないのが実情です。
本稿では、ロンドンのロイズおよびその日本における総代理店であるロイズ・ジャパンからの協力を得て、2009年現在のロイズとその主な関係者または組織の相互関係や、それぞれの機能・役割等を解説しています。
１．はじめに
２．沿革
３．ロイズの組織
４．ロイズにおける保険取引
５．ロイズの財務
６．ロイズの監督・管理体制
７．おわりに
