オペレーショナルリスク計量化の動向

　2007年3月期より銀行業界に適用が開始された新しい自己資本比率規制（バーゼルⅡ）において、新たにオペレーショナルリスク相当額の自己資本が賦課されました。2008年3月期からは、オペレーショナルリスク相当額の計算に内部モデルを用いた先進的計測手法（AMA）を使用することも可能になり、本邦においてもAMAの承認を受けた銀行が存在します。

　一方、保険業界においても、EU域内の保険会社に適用されるソルベンシーⅡ、保険監督者国際機構（IAIS）の「保険監督のための新しいフレームワーク」にてバーゼルⅡと同様の規制・基準が検討されており、また、保険ERMの構成要素の一つとして本邦の保険会社においてもオペレーショナルリスクの管理および計量化の取り組みが活発になってきています。

　オペレーショナルリスクの内部モデルによる計量化手法は、シナリオを含めた損失分布手法（ハイブリッドアプローチ）が主流となっていますが、その手法の詳細は金融機関によりかなりの幅が存在します。本講座では、オペレーショナルリスクの定義から内部モデルによるリスク計量化の手法までを概説し、さらに計量化手法の事例を検討しながらプラクティスの幅を把握することを試みます。

　経営企画部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等より、多数の方々のご参加を期待いたします。